|
Vyučující
|
-
Hloušek Tomáš, doc. Ing. Ph.D.
|
|
Obsah předmětu
|
Základy matematického modelování v ekonomii, financích a managementu. Úlohy vhodné pro modelování pomocí lineárních diferenčních a diferenciálních rovnic s vazbami a bez vazeb. Úvod do lineárních diferenciálních rovnic se zpožděními a jejich aplikace. Diskrétní stochastické finanční modely. Aplikace ve finančním modelování a v analýze rizik, vytváření modelů a jejich analýza, popis výrobních procesů, logistika a management dodavatelského řetězce, nástroje rozhodování.
|
|
Studijní aktivity a metody výuky
|
Přednáška s aktivizací, Přednáška s diskusí, Přednáška s praktickými aplikacemi
- Kontaktní výuka
- 39 hodin za semestr
- Projekt individuální [40]
- 50 hodin za semestr
- Příprava na zkoušku [10-60]
- 50 hodin za semestr
|
| Předpoklady |
|---|
| Odborné znalosti |
|---|
| studenti by měli mít základní znalosti z obyčejných diferenciálních rovnic (KMA/ODR) a ze základů náhodných procesů (KMA/ZNP) |
| Výsledky učení |
|---|
| po absolvování předmětu budou studenti schopni porozumět základním problémům manažerské matematiky a to zejména - rozpoznat, které matematické modely jsou vhodné pro řešení zadaných ekonomických problémů - aplikovat tyto nástroje na praktické úlohy managementu - řešit lineární problémy pomocí abstraktních metod - uplatnit správně formální i obsahovou stránku v matematickém projevu, a to písemném i ústním |
| Vyučovací metody |
|---|
| Přednáška s diskusí, |
| Přednáška s aktivizací studentů, |
| Hodnotící metody |
|---|
| Ústní zkouška, |
| Písemná zkouška, |
|
Doporučená literatura
|
-
Klamka, Jerzy. Controlability of Dynamical Systems. Kluwer Academic Publishers, 1991. ISBN 0792308220.
-
Sethi P. Suresh, Thompson Gerald L. Optimal control theory: applications to management science and economics. Springer, 2005.
-
Shreve, Steven E. Stochastic calculus for finance. I, The binomial asset pricing model. New York : Springer, 2004. ISBN 0-387-40100-8.
|