|
Lecturer(s)
|
-
Slupská Petra, RNDr. Ph.D.
|
|
Course content
|
(1) Time series. Decomposition of time series. Trend estimation (2) Regression analysis. Statistical properties of the least squares estimator. Linear and nonlinear regression models. (3) Single and centered moving average. (4) Exponential smoothing. (5) Seasonality. (6) The Box-Jenkins methodology. Stationarity. Modesl AR, MA, ARMA,....Estimation and diagnostics. (7) Linear dynamic models. (8) Spectral analysis. (9) Multivariate Time Series Models.
|
|
Learning activities and teaching methods
|
Interactive lecture, Lecture with practical applications, Group discussion, Task-based study method, Practicum
- Preparation for an examination (30-60)
- 50 hours per semester
- Contact hours
- 52 hours per semester
- Preparation for comprehensive test (10-40)
- 40 hours per semester
|
| prerequisite |
|---|
| Knowledge |
|---|
| orientovat se v problémech pravděpodobnosti a statistiky v rozsahu předmětu KMA/PSA (popř. KMA/PSB nebo KMA/PSE) |
| Skills |
|---|
| používat diferenciální a integrální počet v rozsahu úvodních kurzů matematiky na vysokých školách |
| pracovat v alespoň jednom výpočetním prostředí typu Matlab, Mathematica, R a podobně |
| Competences |
|---|
| N/A |
| learning outcomes |
|---|
| Knowledge |
|---|
| formulovat jednoduché i složitější modely časových řad |
| popsat, vysvětlit a porozumět modelům časových řad (dekompozičním modelů, adaptivním modelům) |
| vysvětlit principy různých přístupů k odhadům parametrů modelů časových řad |
| Skills |
|---|
| použít studované modely na konkrétní data |
| teaching methods |
|---|
| Knowledge |
|---|
| Interactive lecture |
| Task-based study method |
| Skills |
|---|
| Interactive lecture |
| Task-based study method |
| Competences |
|---|
| Interactive lecture |
| Task-based study method |
| assessment methods |
|---|
| Knowledge |
|---|
| Combined exam |
| Seminar work |
| Skills |
|---|
| Combined exam |
| Seminar work |
| Competences |
|---|
| Combined exam |
| Skills demonstration during practicum |
|
Recommended literature
|
-
Antoch, Jaromír; Vorlíčková, Dana. Vybrané metody statistické analýzy dat. Vyd. 1. Praha : Academia, 1992. ISBN 80-200-0204-9.
-
Cipra, Tomáš. Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. SNTL Praha, 1986.
-
Kozák, Josef; Arlt, Josef,; Hindls, Richard. Úvod od analýzy ekonomických časových řad. 1. vyd. Praha : VŠE, 1994. ISBN 80-7079-760-6.
|