|
Vyučující
|
-
Kovárník Pavel, JUDr. Ing. Ph.D.
|
|
Obsah předmětu
|
Využití ekonometrie k měření tržního rizika, VaR P/L rozdělení pro deriváty. Riziko portfolia se dvěma rizikovými faktory. Zátěžové testy a backtesting. Modelování časové struktury úrokových sazeb. Metody simulace Monte Carlo. Metoda Cost at Risk. Regrese a kointegrace. Vektorová autoregrese. Makroekonomické predikční modely. Používaný SW: Excel, Statistica, Mathematica. Doplňkové informace pro studenty kombinované formy studia jsou uvedeny v Courseware.
|
|
Studijní aktivity a metody výuky
|
Přednáška s diskusí, Přednáška s praktickými aplikacemi, E-learning, Individuální konzultace, Skupinová konzultace, Samostatná práce studentů, Samostudium studentů, Seminář, Cvičení
- Kontaktní výuka
- 50 hodin za semestr
- Příprava na zkoušku [10-60]
- 50 hodin za semestr
- Projekt individuální [40]
- 40 hodin za semestr
|
| Předpoklady |
|---|
| Odborné znalosti |
|---|
| dosáhnout znalostí v rozsahu vysokoškolského kurzu matematiky a statistiky |
| Odborné dovednosti |
|---|
| N/A |
| Obecné způsobilosti |
|---|
| N/A |
| Výsledky učení |
|---|
| Odborné znalosti |
|---|
| určit riziko portfolia pomocí metody Value at Risk |
| extrahovat z finančních dat informace potřebné v rámci finančního inženýrství |
| odhadnout cenu některých produktů finančního inženýrství pomocí simulace |
| Odborné dovednosti |
|---|
| N/A |
| Obecné způsobilosti |
|---|
| N/A |
| Vyučovací metody |
|---|
| Odborné znalosti |
|---|
| Přednáška s diskusí, |
| Seminární výuka (diskusní metody), |
| Cvičení (praktické činnosti), |
| E-learning, |
| Skupinová konzultace, |
| Samostudium, |
| Samostatná práce studentů, |
| Individuální konzultace, |
| Přednáška s aktivizací studentů, |
| Odborné dovednosti |
|---|
| Přednáška s diskusí, |
| Přednáška s aktivizací studentů, |
| Seminární výuka (diskusní metody), |
| Cvičení (praktické činnosti), |
| Obecné způsobilosti |
|---|
| Přednáška s aktivizací studentů, |
| Přednáška s diskusí, |
| Cvičení (praktické činnosti), |
| Hodnotící metody |
|---|
| Odborné znalosti |
|---|
| Ústní zkouška, |
| Písemná zkouška, |
| Seminární práce, |
| Odborné dovednosti |
|---|
| Ústní zkouška, |
| Písemná zkouška, |
| Seminární práce, |
| Obecné způsobilosti |
|---|
| Ústní zkouška, |
| Písemná zkouška, |
| Seminární práce, |
|
Doporučená literatura
|
-
ARLT, J. Moderní metody modelování ekonomických časových řad. Vyd. 1. Praha : Grada, 1999. ISBN 80-7169-539-4.
-
ENDERS, W. Applied econometric time series. 2nd ed. Hoboken : J. Wiley, 2004. ISBN 0-471-23065-0.
-
GUJARATI, D. N. Essentials of Econometrics. New York : McGraw-Hill, 1992.
-
HUŠEK, R. Ekonometrická analýza. Praha : Ekopress, 1999. ISBN 80-86119-19-X.
-
MADDALA, G. S. Introduction to Econometrics. 1. vydání. New York : Macmillan Publishing Company, 1988. ISBN 0-02-374530-4.
-
WOOLDRIDGE, J. M. Introductory econometrics : a modern approach. 3rd ed. Mason : Thomson/South-Western, 2006. ISBN 0-324-28978-2.
|