|
Vyučující
|
-
Gašpařík Adam, doc. RNDr. Ph.D.
|
|
Obsah předmětu
|
Rizikově neutrální oceňování. Základní pojmy teorie pravděpodobnosti, binomický model. Arbitrážní přístup k oceňování. Úvod do stochastického počtu. Wienerův proces a jeho vlastnosti. Itoův integrál a Itoovo lemma. Oceňování derivátů. Black-Scholesův model a jeho odvození. Delta hedging, implikovaná volatilita. Americké opce a jejich oceňování.
|
|
Studijní aktivity a metody výuky
|
Samostatná práce studentů, Samostudium literatury, Přednáška
- Kontaktní výuka
- 52 hodin za semestr
- Příprava na zkoušku [10-60]
- 60 hodin za semestr
- Vypracování seminární práce v magisterském studijním programu [5-100]
- 40 hodin za semestr
|
| Předpoklady |
|---|
| Odborné znalosti |
|---|
| Rozumět těmto předmětům: KEM/FIPV1, KEM/PMO |
| Odborné dovednosti |
|---|
| N/A |
| Obecné způsobilosti |
|---|
| N/A |
| Výsledky učení |
|---|
| Odborné znalosti |
|---|
| porozumět základům práce se sw Mathematica |
| porozumět moderním přístupům a metodám používaným ve financích, které jsou založeny na použití stochastických procesů - rizikově neutrální oceňování |
| využit Wienerov proces ve financích |
| oceňování derivátů, Black-Scholesův model, americké opce |
| Odborné dovednosti |
|---|
| N/A |
| Obecné způsobilosti |
|---|
| N/A |
| Vyučovací metody |
|---|
| Odborné znalosti |
|---|
| Přednáška založená na výkladu, |
| Samostudium, |
| Samostatná práce studentů, |
| Odborné dovednosti |
|---|
| Přednáška založená na výkladu, |
| Obecné způsobilosti |
|---|
| Přednáška založená na výkladu, |
| Hodnotící metody |
|---|
| Odborné znalosti |
|---|
| Kombinovaná zkouška, |
| Seminární práce, |
| Odborné dovednosti |
|---|
| Kombinovaná zkouška, |
| Obecné způsobilosti |
|---|
| Kombinovaná zkouška, |
|
Doporučená literatura
|
-
MÁLEK, J. Opce a futures. Praha : VŠE, 2003.
-
SHREVE, S. Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model.. New York : Springer, 2005.
-
SHREVE, S. Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models.. New York : Springer, 2004.
|