|
Vyučující
|
-
Gašpařík Adam, doc. RNDr. Ph.D.
|
|
Obsah předmětu
|
Časová struktura úrokových sazeb. Úvod do aktuárských modelů. Binomický model, oceňování složitějších produktů. Konstrukce produktů s podílem na zisku (with-profit) Optimalizační modely - řízení aktiv a pasiv (ALM) Metody sekuritizace.
|
|
Studijní aktivity a metody výuky
|
Přednáška s praktickými aplikacemi, Cvičení
- Kontaktní výuka
- 52 hodin za semestr
- Příprava na zkoušku [10-60]
- 60 hodin za semestr
- Projekt individuální [40]
- 20 hodin za semestr
|
| Předpoklady |
|---|
| Odborné znalosti |
|---|
| získat znalosti předmětu Finanční a pojistné výpočty 1 KEM/FIPV1 |
| Odborné dovednosti |
|---|
| použít rozšířené funkce MS Excel |
| aplikovat základní postupy finanční matematiky |
| Obecné způsobilosti |
|---|
| N/A |
| Výsledky učení |
|---|
| Odborné znalosti |
|---|
| navrhnout vhodnou strukturu portfolia s použitím sofistikovaných nástrojů jako jsou úrokové swapy,caps a floors |
| sestavit a vyřešit jednodušší úlohu ALM (asset-liability management) |
| navrhnout sekuritizovaný produkt |
| porozumět základům práce se SW Mathematica |
| odhadnout cenu komplexnějších instrumentů pomocí binomických stromů |
| Odborné dovednosti |
|---|
| aplikovat získané znalosti pro řešení praktických úloh |
| používat aktivně SW Mathematica |
| Obecné způsobilosti |
|---|
| N/A |
| Vyučovací metody |
|---|
| Odborné znalosti |
|---|
| Cvičení (praktické činnosti), |
| Přednáška s aktivizací studentů, |
| Odborné dovednosti |
|---|
| Přednáška s aktivizací studentů, |
| E-learning, |
| Řešení problémů, |
| Obecné způsobilosti |
|---|
| E-learning, |
| Přednáška s aktivizací studentů, |
| Hodnotící metody |
|---|
| Odborné znalosti |
|---|
| Písemná zkouška, |
| Praktická zkouška, |
| Test, |
| Seminární práce, |
| Odborné dovednosti |
|---|
| Test, |
| Seminární práce, |
| Obecné způsobilosti |
|---|
| N/A |
|
Doporučená literatura
|
-
BRADA, J. Teorie portfolia. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. ISBN 80-7079-259-0.
-
CAMPBELL, J., LO, A., MACKINLEY, C. The Econometrics of Financial Markets. Princeton : University Press, 1997.
-
DOWD, K. Measuring Market Risk. Hoboken : Wiley, 2005.
-
MÁLEK, J. Řízení finančních rizik. Praha : VŠE, 2003.
|