|
Lecturer(s)
|
|
|
|
Course content
|
1. Type of interest and discounting. Market interest rates. 2. Portoflio theory. 3. Capital markets. General information. 4. Capital markets in the Czech republic. 5. The basic principles of the technical analysis. 6. The basic principles of the derivatives. Common derivative contract types. 7. Forward and futures. 8. Options. 9. Mathematical principles of derivatives. 10. Other types of derivatives - swaps etc. 11. Using the derivatives for construction of optimal portfolio, headging, speculation and arbitrage
|
|
Learning activities and teaching methods
|
Lecture supplemented with a discussion, Task-based study method, Individual study, Lecture
- Contact hours
- 39 hours per semester
- Graduate study programme term essay (40-50)
- 50 hours per semester
- Preparation for an examination (30-60)
- 30 hours per semester
|
| prerequisite |
|---|
| Knowledge |
|---|
| definovat a vysvětlit základní pojmy z oblasti finanční matematiky (v rozsahu předmětu KMA/FIPM) |
| definovat a vysvětlit základní pojmy diferenciálního a integrálního počtu. (v rozsahu předmětů KMA/M1 a KMA/M2) |
| vysvětlit principy statistické inference - zejména principy bodových a intervalových odhadů a principy testování statistických hypotéz (v rozsahu předmětu KMA/PSA) |
| Skills |
|---|
| aplikovat analytické a matematické metody finanční matematiky na jednoduché úlohy finančního modelování |
| vytvářet a analyzovat různé modelové plány investování |
| s využitím odpovídajících metod finanční matematiky zhodnotit výhodnost a nevýhodnost investice |
| Competences |
|---|
| N/A |
| learning outcomes |
|---|
| Knowledge |
|---|
| definovat a vysvětlit pojmy a principy v oblasti finanční matematiky zaměřené na finanční deriváty |
| znát základní modely oceňování finančních derivátů |
| definovat a vysvětlit pojmy a principy v oblasti finanční matematiky zaměřené na teorii portfolia |
| Skills |
|---|
| interpretovat výstupy modelů a vysvětlit získané výsledky odborníkům i laikům |
| uplatnit správně formální i obsahovou stránku v matematickém projevu, a to písemném i ústním |
| v alespoň jednom SW zpracovat reálná data z kapitálových trhů a aplikovat na tato data konkrétní matematické modely oceňování |
| získat z veřejně dostupných zdrojů data o obchodování na kapitálových trzích a posoudit relevantnost a kvalitu získaných dat |
| Competences |
|---|
| N/A |
| N/A |
| teaching methods |
|---|
| Knowledge |
|---|
| Interactive lecture |
| Individual study |
| Skills |
|---|
| Interactive lecture |
| Individual study |
| Competences |
|---|
| Individual study |
| Interactive lecture |
| assessment methods |
|---|
| Knowledge |
|---|
| Combined exam |
| Seminar work |
| Skills |
|---|
| Seminar work |
| Combined exam |
| Competences |
|---|
| Seminar work |
| Combined exam |
|
Recommended literature
|
-
BRADA, J. Teorie portfolia. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. ISBN 80-7079-259-0.
-
Brealey, R. A.; Myers, S. C. Teorie a praxe firemních financí. Vyd. 1. Praha : Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-189-4.
-
Cipra, Tomáš. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Vydání III., v Ekopressu II. 2015. ISBN 978-80-87865-18-7.
-
DVOŘÁK, P. Finanční deriváty. 3. vyd. Praha : VŠE, 1998. ISBN 80-7079-633-2.
-
Lyons, A.S. Winning in the Options Market.
-
MÁLEK, J. Opce a futures. Praha : VŠE, 2003.
-
Mc Cutcheon, J.J., Scott, W.F. An Introduction to the Mathematics of Finance. 1991.
-
Sharpe, W.F. Portfolio Theory and Capital Marcets.
|