|
Vyučující
|
-
Slupská Petra, RNDr. Ph.D.
|
|
Obsah předmětu
|
1. Klasické regresní modely a jejich využití v ekonomii. 2. Výběr modelu, hodnocení kvality modelu. 3. Zobecněný lineární regresní model. Regresní diagnostika. Vážená metoda nejmenších čtverců. 4. Speciální modely regrese v ekonomii. Regresní modely s umělými proměnnými. Smíšené regresní modely. Modely se zpožděnými proměnnými. 5. Modely diskrétní a omezené vysvětlované proměnné. Probitová a logitová analýza. Cenzorovaná vysvětlovaná proměnná. 6. Nelineární regresní modely. 7. Vícerovnicové ekonometrické soustavy. Panelová data. Simultánně závislé rovnice. Odhad parametru simultánních rovnic. 8. Modelování úrokových sazeb a úrokových derivátů. 9. Metody kvantifikace rizika v ekonometrii.
|
|
Studijní aktivity a metody výuky
|
Přednáška s aktivizací, Přednáška s praktickými aplikacemi, Prezentace práce studentů, Samostatná práce studentů, Samostudium studentů
- Kontaktní výuka
- 39 hodin za semestr
- Vypracování seminární práce v bakalářském studijním programu [5-40]
- 30 hodin za semestr
- Příprava na zkoušku [10-60]
- 40 hodin za semestr
|
| Předpoklady |
|---|
| Odborné znalosti |
|---|
| student by měl být seznámen se základními pojmy diferenciálního a integrálního počtu, se základy teorie matic a se základními pojmy z oblasti pravděpodobnosti a statistiky. V rozsahu a obsahu předmětů KMA/PSA, KMA/LA, KMA/M1 |
| Výsledky učení |
|---|
| po absolvování předmětu budou studenti schopni: - porozumět principům regresní analýzy; - formulovat ekonometrické modely jako regresní lineární a nelineární modely; - studovat předpoklady regresní analýzy a ověřit tyto předpoklady pro konkrétní data; - vyložit a interpretovat regresní modely v binárními proměnnými; - porozumět a umět použít modely logitové a probitové; - porozumět a umět použít základní modely úrokových sazeb; - porozumět a umět použít vybrané metody kvantifikace rizika v ekonometrii |
| Vyučovací metody |
|---|
| Přednáška s aktivizací studentů, |
| Samostudium, |
| Samostatná práce studentů, |
| Prezentace práce studentů, |
| Hodnotící metody |
|---|
| Kombinovaná zkouška, |
| Individuální prezentace, |
|
Doporučená literatura
|
-
Anděl, Jiří. Matematika náhody. Vyd. 2. Praha : Matfyzpress, 2003. ISBN 80-86732-07-X.
-
ARLT, J. Moderní metody modelování ekonomických časových řad. Vyd. 1. Praha : Grada, 1999. ISBN 80-7169-539-4.
-
Cipra, Tomáš. Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. SNTL Praha, 1986.
-
Cipra, Tomáš. Ekonometrie. SPN Praha, 1984.
-
G. Judge a spol. Theory and Practice of Econometrics.
-
HUŠEK, R. Ekonometrická analýza. Praha : Ekopress, 1999. ISBN 80-86119-19-X.
-
HUŠEK R. Základy ekonometrické analýzy II. Speciální postupy a techniky. VŠE, Praha 1998. 1998.
-
Hušek, Roman. Základy ekonometrické analýzy I : modely a metody. 1. vyd. Praha : VŠE, 1996. ISBN 80-7079-102-0.
-
Zvára, K. Regresní analýza. Academia Praha, 1989.
|