|
Vyučující
|
-
Slupská Petra, RNDr. Ph.D.
|
|
Obsah předmětu
|
(1) Časové řady - Dekompozice časových řad. Trend v časové řadě. Odovozené časové řady - přírůstky, dynamika, tempa a indexy. Průměry. Naivní modely časových řad. (2) Vyrovnání trendu matematickou křivkou. Lineární a nelineární regresní modely. (3) Vyrovnání trendu metodou klouzavých průměrů. Jednoduché klouzavé průměry a vážené klouzavé průměry. Polynomiální klouzavé průměry. (4) Exponenciální vyrovnávání trendu časových řad - - Jednoduché exponenciální vyrovnávání. Dvojné a trojné exponenciální vyrovnávání. Metoda adaptivních vah. (5) Analýza sezónní složky časových řad - Jednoduché metody odhadu sezónnosti. Regresní přístup. Wintersova metoda. (6) Box-Jenkinsova metodologie časových řad - Stacionární časové řady. Autokorelační a parciální autokorelační funkce. Procesy MA(p), AR(q) a ARMA(p,q). (7) Lineární dynamické modely časových řad. (8) Spektrální analýza časových řad. Periodogram časové řady. (9) Vícerozměrné časové řady - Modely vícerozměrných stacionárních časových řad. Kauzalita v časových řadách.
|
|
Studijní aktivity a metody výuky
|
Přednáška s aktivizací, Přednáška s praktickými aplikacemi, Skupinová konzultace, Studium metodou řešení problémů, Cvičení
- Příprava na zkoušku [10-60]
- 50 hodin za semestr
- Kontaktní výuka
- 52 hodin za semestr
- Příprava na souhrnný test [6-30]
- 40 hodin za semestr
|
| Předpoklady |
|---|
| Odborné znalosti |
|---|
| orientovat se v problémech pravděpodobnosti a statistiky v rozsahu předmětu KMA/PSA (popř. KMA/PSB nebo KMA/PSE) |
| Odborné dovednosti |
|---|
| používat diferenciální a integrální počet v rozsahu úvodních kurzů matematiky na vysokých školách |
| pracovat v alespoň jednom výpočetním prostředí typu Matlab, Mathematica, R a podobně |
| Obecné způsobilosti |
|---|
| bc. studium: efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, |
| Výsledky učení |
|---|
| Odborné znalosti |
|---|
| formulovat jednoduché i složitější modely časových řad |
| popsat, vysvětlit a porozumět modelům časových řad (dekompozičním modelů, adaptivním modelům) |
| vysvětlit principy různých přístupů k odhadům parametrů modelů časových řad |
| Odborné dovednosti |
|---|
| použít studované modely na konkrétní data |
| Vyučovací metody |
|---|
| Odborné znalosti |
|---|
| Přednáška s aktivizací studentů, |
| Řešení problémů, |
| Odborné dovednosti |
|---|
| Přednáška s aktivizací studentů, |
| Řešení problémů, |
| Obecné způsobilosti |
|---|
| Přednáška s aktivizací studentů, |
| Řešení problémů, |
| Hodnotící metody |
|---|
| Odborné znalosti |
|---|
| Kombinovaná zkouška, |
| Seminární práce, |
| Odborné dovednosti |
|---|
| Kombinovaná zkouška, |
| Seminární práce, |
| Obecné způsobilosti |
|---|
| Kombinovaná zkouška, |
| Demonstrace dovedností (praktická činnost), |
|
Doporučená literatura
|
-
Antoch, Jaromír; Vorlíčková, Dana. Vybrané metody statistické analýzy dat. Vyd. 1. Praha : Academia, 1992. ISBN 80-200-0204-9.
-
Cipra, Tomáš. Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. SNTL Praha, 1986.
-
Kozák, Josef; Arlt, Josef,; Hindls, Richard. Úvod od analýzy ekonomických časových řad. 1. vyd. Praha : VŠE, 1994. ISBN 80-7079-760-6.
|